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债市参考2020年2月7日

2020-02-07

中行交易员:曲嘉、徐梦笛、陈天翔、丁昂

【每日关注】

接近监管人士称,资管新规过渡期预计将延期一年,对于特殊情况将特殊处理。

【市场评述】

银行间资金市场--流动性持续宽松

央行未进行公开市场操作,无逆回购到期。开盘DR001和DR007较上日加权平均价均有所上行,随后开始有减点成交,资金面持续转松,最终DR001收报1.72%,下行22bp,DR007收报2.21%,下行9bp,已连续三个交易日下行。同业存单方面,全市场公告发行1510.5亿元。今日大行无发行,股份制发行860.9亿元,期限主要在1Y。各期限收益率均小幅下行,3M跌至2.62%,1Y期跌至2.83%。

利率债市场--收益率微幅震荡

一级市场方面,昨日1y、10y国开与1y、5y、10y口行债发行,其中1年期债券均为战疫专项债。市场需求旺盛,发行利率均低于二级。二级市场方面,昨日交投清淡,早盘略显谨慎,收益率微幅上行,在宽松资金面的带动下现券收益率小幅下行。午后受对美部分进口商品降低关税消息的影响,现券收益率反弹至开盘附近。截至收盘,10y国开190215收报3.26%,与前一交易日持平;10y国债190015收报2.8350%,下行0.5bp。

信用债市场--收益率曲线继续陡峭化

短融方面,市场交投主要集中在剩余期限9个月以内的品种上。由于资金面宽松,剩余期限6个月以内的超短端品种收益率下行明显,1年期品种收益率则持稳震荡。具体来看,6m AAA短融的中债估值位于2.85%,较前一交易日下行5bp,1y AAA短融的中债估值位于2.91%,与前一交易日基本持平。中票方面,市场交投集中在剩余期限1-3年的品种上,收益率呈原地窄幅盘整态势。3y AAA中票的中债估值位于3.21%,较前一交易日上行1bp,5y AAA中票的中债估值位于3.45%,较前一交易日下行1bp。

利率互换市场--收益率先上后下

定盘利率7D Repo Fixing定于2.30%,下行10bp;3M Shibor Fixing定于2.7760%,下行2.3bp。Repo端,5Y Repo开盘成交在2.73%,上至2.74%位置后回落到2.72%。与此同时,资金较为宽松,1Y Repo在2.44%位置成交多笔后稍有下行。Shibor端,成交寥寥。

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